La curva de tipos de interés: Adecuación en el mercado español de la metodología europea para su estimación, selección de la muestra y medidas de liquidez y riesgo del mercado (Papel + e-book)

Rodríguez Sánchez, Sonia

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La Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, denominada Solvencia II, establece la obligación por parte de las agencias aseguradoras de crear un fondo de provisión valorado de acuerdo a los principios de mercado, que garantice la solvencia, para lo cual es imprescindible conocer los tipos de interés futuros. A estos efectos la EIOPA recomienda el método Smith-Wilson para la extrapolación de la curva de tipos de interés, el cual determina el precio actual de un bono en función de, en otros parámetros, el ultimate forward rate (UFR), que es la tasa de descuento libre de riesgo calculada tras el último punto líquido. La EIOPA fija el UFR en un 4.2% y el último punto líquido en 20 años, pero ¿son adecuados estos valores para toda la zona euro? ¿o debería ser distintos en función de las peculiaridades de cada Estado miembro? ¿es este método de estimación de la curva el que proporciona el mejor ajuste a largo plazo? En este manual, se demuestra que estos datos no son adecuados en mercado español, analizando diferentes medidas de liquidez, su relación con medidas de rentabilidad y riesgo de mercado para la determinación del último punto líquido, así como comparando distintos métodos de estimación de la estructura temporal de los tipos de interés y proponiendo una nueva metodología de selección de la muestra distinta de la basada en el último punto líquido, que proporciona un mejor ajuste a largo plazo

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Ficha Técnica

ISBN:: 978-84-1124-211-0
EAN:: 9788411242110
Editorial:: Editorial Aranzadi
Autor/a:: Rodríguez Sánchez, Sonia
Colección:: Monografía
Formato:: Libro
País de publicación :: España
Idioma de publicación :: Castellano
Idioma original :: Castellano
Dimensiones:: 235 x 165 mm.
Peso:: 300 gramos
Nº páginas:: 192
Fecha publicación :: 18-03-2022
Materias:: Economía | Teoría general del derecho

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